「亿启量化」量化投资领域的未来
关键词：纳米比亚、贝宝金融、数字投资集团、MakerDAO
- 纳米比亚中央银行将在2022年4月前完成加密货币研究；
- 贝宝金融向新加坡金融管理局申请相关执照，进入新加坡加密市场；
- MakerDAO创始人：DeFi创新目前以美国为中心，禁止或严重干扰则将阻碍创新；
- 美国国家信用合作社管理局发布RFI询问信用合作社加密相关问题；
- 数字投资集团：BTC4万美元是大多数交易员关注的关键水平；
- Messari CEO：新立法可能会产生巨大的负面影响，但华盛顿仍然没有协调一致加密游说工作；
- 数据：价值2048枚比特币的GBTC份额将于本周解锁；
- 调查：43% 的新加坡人拥有加密货币。
仅在 80 年代和 1990 年代才出现的量化股权投资领域，现在已成为资产管理行业的成熟部分。虽然金融服务行业的许多领域都受到技术和新分销渠道的干扰，但量化投资继续蓬勃发展。
市场的持续全球化也将在未来发挥作用，因为投资者将能够进入新市场。最大的机会可能在于人工智能和大数据。这些技术一起使用时，可以让分析师找到股票价格与投资者传统上不使用的数据之间的关系。卫星图像、社交媒体内容以及来自车辆和设备的 GPS 数据都是潜在的情报来源。
情绪是量化投资越来越重要的一个因素。人工智能和大数据都被广泛用于对情绪及其预测能力进行建模。人工智能的进步可能最终允许对定性因素进行建模。通过考虑更多的主观因素，这将缩小量化与传统主动基金管理之间的差距。
量化策略通常需要很长时间才能执行，并且在较短的时间范围内通常会低于其基准。并非所有量化基金都是如此，现在正在使用新的数据源来创建可在短期内生成 alpha 的模型。
大多数量化项目无法考虑主观因素。虽然具有强烈动量倾向的基金可以捕捉成长股的表现，但基于其他因素的基金通常会错失高成长股。量化策略容易受到其他算法交易策略可能造成的波动性和闪崩的突然增加的影响。量化基金的管理没有任何自由裁量权，这一事实可能是一把双刃剑。在大多数情况下，冷静的决策本质是一种优势，但在某些情况下，它也可能是一种劣势。
量化投资模型基于概率和预期回报分布。这意味着可以更准确地预测预期的风险和回报，但这也需要足够大的样本量才能有效。因此，量化基金通常持有比主动管理基金更多的证券。主动管理型基金的投资决策由基金经理做出，具有很大的自由裁量权。
量化投资使三件事成为可能——同时研究大量项目、基于经验证据而非主观预测的决策，以及投资组合管理的系统方法。早期研究确定存在某些异常现象来解释股价表现。价值、动力和市场价值是被发现导致表现优异的第一个因素。
亿启量化智能平台将基本面、定量和技术分析与一些常识相结合，随着时间的推移，已经发现其他因素和因素的组合表现优异。
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