惊爆：一银行交易员炒加元看走眼，一夜巨亏2.4亿元！

日前，据台湾地区媒体《镜周刊》爆料，上市公司中华开发金控旗下子公司——凯基银行惊爆外汇交易内部风控漏洞，一名外汇交易员以12.6亿美元（约351亿新台币）操作加元兑美元，一夜导致810万美元（约2.4亿新台币）亏损。此事震惊台湾地区金融界，引发金融机构内控意识讨论。

近十年来，全球金融机构交易员因炒汇、期货等金融衍生品工具巨亏的案例众多，一个致命的疏忽或一次任性的操作，都可能导致上亿美金的损失，而这些交易员也通常被业内称为“魔鬼交易员”。

据了解，凯基银行有名外汇交易员与另一位柯姓交易员用自有银行交易账户，操作了1200支（约12.6亿美元）的加元，岂料在今年2月和3月间，由于美联储加息周期加快以及不利于加拿大的钢铁贸易战爆发，加元兑美元剧烈波动，一路下跌。由于这位交易员交易方向错误，最后造成810万美金的损失。这让凯基银行出现一年半以来首次单月亏损。

美元/加元2月以来走势（日线图）

这里汇商传媒（Forexpress）需要对交易单位“一支”进行简单地解释。据汇商了解，在中国台湾地区，银行间外汇市场交易通常有最低交易金额限制，例如以100万美金为1个交易单位（俗称一支），200万美金为两支，以此类推。

凯基银行母公司开发金控发言人张立人指出，公司在第一时间已与金融主管机关报告，对风险控制的缺失也已经改善完成，加上该交易员已经离职。此次亏损的新台币2.4亿元已帐列于损益表中，对公司营运没有重大影响，且不影响客户权益。

台湾地区银行局副局长王立群表示，经过了解后，证实凯基银行确有因外汇交易亏损2.4亿新台币事件，事件发生在3月份，而凯基银行在发现当天就立刻依照规定，向银行局通报重大突发事件。

也有银行高层私下透露，该位交易员其实很优秀也很认真，但可能正因太过积极地想求表现，才会导致判断失误。

据悉，该事件的确是因为外汇交易室的交易员进行了超限交易，但在该交易员交易后，部分系统已在24小时内发现超限交易的现象，因此紧急要求交易员进行平仓。

惊爆：一银行交易员炒加元看走眼，一夜巨亏2.4亿元！

台湾地区金融主管机构——金管会对此事表示，除了系统出现漏洞外，也是因为该交易员自我要求高，过度追求表现，却看错加元走势，犯下大错。

银行局副局长王立群称，通常银行在外汇业务上，会有交易授权额度，且不同币种还会有个别的主管在控管，并且还有风险交易主管，信息系统也会有交易额度的设计，这是一般银行最起码的规范。这是否代表凯基银行在内控上有疏失？银行局表示，要把相关事实都做进一步查清，才能认定凯基银是否内控有缺失。

这位“闯祸”的交易员已有数年的外汇交易经验，过去的业绩表现不错，为银行赚了不少钱。根据相关规定，该交易员的交易限额仅在30支（3000万美金），但交易员却发现系统的小漏洞，进行了高达40倍即1200支的交易。

对此事，凯基银行预定本周四（4月26日）召开董事会，针对内控缺失检讨究责，并将讨论处置失职人员。

开发金控发言人张立人指出，凯基银行确实存在内控疏失，因此金管会如果处分将会尊重与接受。凯基银行也展开责任检讨与人员处置讨论，相关事件检讨与改善措施、人员处置等，都会提到凯基银董事会。

据了解，由于此次事件，交易员本身与相关人员，不涉及恶意与伤害客户权益的非法行为，因此凯基银行内部评估，惩处人员层级应该不会追究到高层主管。不过，有内控缺失是事实，也不可能交易员离职后就没人接受处分。

中华开发金融控股股份有限公司（简称：开发金）是一家提供寿险、商业银行、证券与创投及私募服务的大型综合金融投资集团，旗下有中华开发资本、凯基银行、凯基证券、中国人寿等公司。值得一提的是，凯基证券是台湾地区少数几家获得零售外汇保证金牌照的金融机构。

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盘点过去20多年里主要“流氓交易员”

1992年4月：印度多家银行和经纪商被控非法串谋从银行间证券市场上抽取13亿美元资金，促使孟买证券交易所(BSE)的股票交易大幅增长。这桩丑闻中的主要被告Harshad Mehta在审判过程中死于监狱。

1995年2月：英国最古老的投资银行之一霸菱银行(Barings)倒闭，原因是该行驻新加坡的期货交易员尼克-里森(Nick Leeson)在衍生品交易中亏损了14亿美元。里森在新加坡入狱，霸菱银行随后被以1英镑的价格出售给荷兰国际集团(ING)。

1995年9月：日本大和银行蒙受了11亿美元损失，原因是该行美国高管井口俊英(Toshihide Iguchi)进行了未经授权的债券交易。井口俊英在1996年入狱。

1996年6月：日本住友商事在10年时间里因未经授权的铜交易而蒙受了26亿美元亏损，这种损失主要来自于首席交易员滨中泰男(Yasuo Hamanaka)。住友商事解雇了滨中泰男，他一度被称为“5%先生”，原因是他领导下的交易团队被认为控制着5%的全球铜交易。随后滨中泰男入狱服刑8年。

1998年3月：投资银行Kidder Peabody前债券交易员约瑟夫·杰特(Joseph Jett)被控捏造了3.5亿美元的虚假利润以隐瞒损失，而且没有保留正确的记录，这桩丑闻最终导致该行被出售。杰特在2007年9月份被判偿还820万美元的损失，并被罚款20万美元。

2001年1月：现已不复存在的投资公司Griffin Trading Co前首席财务官斯科特·萨奇(Scott Szach)被控从一个公司银行账户中挪用5.56多亿美元，将其转移到一个经纪交易账户中去，在该公司倒闭以前的18个月时间里进行未经授权的交易。

2002年2月：爱尔兰联合银行(Allied Irish Bank)称，流氓交易员约翰·拉斯纳克(John Rusnak)向其美国子公司Allfirst诈骗了6.91亿美元。拉斯纳克随后承认其设计了一项计划，使他在1997年到2001年之间获得了85万美元的薪水和奖金，因此被判刑7年半。

2006年3-4月：对冲基金Amaranth Advisors LLC蒙受了64亿美元的亏损，这些亏损来自于纽约商业交易所(NYMEX)的天然气合约。随后，美国商品期货交易委员会(CFTC)对Amaranth Advisors及其前首席交易员布莱恩·亨特尔(Brian Hunter)发起指控，称其试图操纵天然气期货价格。

2006年7月：澳大利亚国民银行(National Australia Bank)前外汇期权交易员大卫·布伦(David Bullen)和文斯·费卡拉(Vince Ficarra)入狱，两人在2004年曝出丑闻，令该行损失2.52亿澳元(约合1.87亿美元)。法庭判定两人有罪，称其进行了虚假交易来保护自己的奖金和隐瞒损失，他们与卢克·达菲(Luke Duffy)和吉安尼·格雷(Gianni Gray)等澳大利亚国民银行其他前交易员均入狱服刑。

惊爆：一银行交易员炒加元看走眼，一夜巨亏2.4亿元！

2009年2月：美林驻伦敦的前资深交易员亚历克西斯·斯藤托斯(Alexis Stenfors)被暂时禁止从事交易活动，这一禁令的时间期限为至少5年，原因是他故意过高估值其交易头寸以隐瞒亏损，从而迫使美林进行了4.56亿美元的减记。

2009年5月：摩根士丹利(MS)前交易员大卫·雷德蒙(David Redmon)被禁止从事交易活动，原因是他建立了一个庞大而未经批准的原油期货头寸，并隐瞒了这桩交易。

2009年6月：原油经纪公司PVM Oil Futures驻伦敦的交易员史蒂夫·珀金斯(Steve Perkins)进行了一系列未经授权的交易，导致该公司蒙受了将近1000万美元损失，而且这些交易被认为是导致全球原油价格上涨的主因。随后，珀金斯被禁止从事交易活动。

2010年4月：美国期货与期权经纪商MF Global职员埃文·杜利(Evan Dooley)被控欺诈及其他罪名，他在2008年2月份对小麦期货合约进行的投机活动给该公司带来了1.41亿美元亏损。这一事件在2009年12月份曝光，当时美国监管机构以管理松弛为由对MF Global处以1000万美元的罚款。

2010年10月：法国兴业银行(GLE)前交易员杰罗米·科维尔(Jerome Kerviel)被巴黎一家法庭判刑三年，原因是其与一桩交易丑闻有关。与此同时，他还被责令向法国兴业银行归还49亿欧元(约合67亿美元)。科维尔现年33岁，他的罪名包括违反信托、计算机滥用和伪造等，这些罪名均告成立。

2011年9月：瑞士银行(UBS)称，该行已经发现旗下投行部门一名交易员未经授权的交易给其带来了大约20亿美元的损失。

2014年6月：国际非政府环保组织——绿色和平组织发表声明，承认该组织一位员工在国际外汇市场上买卖欧元，导致380万欧元（约合515万美元）亏损。

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