2018年第六届亚洲量化金融会议在中山大学成功举行

2018年11月17-19日，2018年第六届亚洲量化金融会议（The Sixth Asian Quantitative Finance Conference）在中山大学成功举行。该会议是一个聚焦于量化金融最新研究的系列会议，本次会议由国家自然科学基金创新研究群体“金融创新、资源配置与风险管理”、中山大学金融工程与风险管理中心、中山大学管理学院联合主办。本次会议的议题包括：大数据与互联网金融、资产配置、资产定价、行为金融、计算金融、金融技术、流动性风险、市场微观结构与高频交易、风险管理的量化方法、系统性风险与监管、保险与精算等。此次学术会议吸引了200位海内外知名高校的学者和研究生参加。

李仲飞教授致辞

Min Dai教授致辞

彭实戈院士作大会报告

11月18日上午，大会开幕式在中山大学管理学院善思堂M203国际会议厅举行。会议由中山大学岭南学院曾燕教授主持，大会主席中山大学李仲飞教授、大会指导委员会主席新加坡国立大学Min Dai教授分别致辞。开幕式后，山东大学彭实戈院士作了题为“Spatial and Temporal Risks under Distribution Uncertainty”的报告，报告介绍一种在分布不确定的情况下计算风险价格的新方法；巴黎狄德罗大学（巴黎第七大学）的Huyên Pham教授在“Portfolio Diversification and Model Uncertainty: A Robust Dynamic Mean-Variance Approach”报告中，介绍了在模型不确定的情况下多资产均值-方差组合的选择问题。随后，会议进行了公司金融、资产定价和金融经济三个方面的主旨报告，来自香港中文大学的Nan Chen教授、日本关西大学的Kazutoshi Yamazaki教授、香港科技大学的Ning Cai教授、新加坡国立大学的Ying Chen教授、悉尼科技大学的Xuezhong He教授以及复旦大学的Jing Yao教授分别作了报告。

主旨报告代表

分会场报告代表

11月18日下午，香港城市大学的Duan Li教授在大会报告上报告了“When prospect Theory Preference Meets Mean-Reverting Asset Return: A Dynamic Asset Allocation Model”，精彩地讲述了股票收益的均值回归如何影响交易者的动态交易行为。之后，金融计量、资产管理和数理金融方面的三组主旨报告分别进行，来自厦门大学的Ying Fang教授、韩国亚洲大学的Hyeng Keun Koo教授、加拿大劳瑞尔大学Yongzeng Lai教授、悉尼科技大学Corrado Di Guilmi教授、上海财经大学Xiangyu Cui教授、香港中文大学Phillip Yam教授、西安交通大学Fenngmin Xu教授、香港理工大学Zuoquan Xu教授以及上海财经大学Jianjun Gao教授进行了精彩的报告。随后，来自新加坡国立大学、中国人民大学、中国科学技术大学、中国科学院、香港科学技术大学、中山大学、香港城市大学、香港中文大学、四川大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、苏州大学、日本龙谷大学、深圳大学、中南财经政法大学、都伯林大学等知名高校的学者们就自己在量化金融领域的最新研究作了精彩的学术演讲，引起了参会学者的积极讨论与交流。

11月19日上午的大会报告在善思堂国际会议厅举行。台湾大学Chung-Ming Kuan教授在大会报告上作了题为“Systematic and Discretionary Hedge Funds: Classification and Performance Comparison”的报告，探讨了对冲基金的分类以及对这些分类后的对冲基金表现进行对比。随后，香港城市大学Junbo Wang教授、哥伦比亚大学Maecel Nutz教授、南方科技大学Zhaojun Yang教授在公司金融方面进行报告；滑铁卢大学Ken Seng Tan教授、帝国理工学院Harry Zheng教授、香港中文大学Xuedong He教授、新加坡国立大学Chao Zhou教授报告了资产选择相关问题，滑铁卢大学Jun Cai教授、中国人民大学Shunming Zhang教授、清华大学Lihong Zhang教授、北京航空航天大学Ping Li教授报告了稳健组合优化领域的最新进展。下午，金融市场、资产选择、资产定价等10个分组报告有序进行，参会学者们展开了热烈的讨论和交流。最后，苏黎世联邦理工大学的H.Mete Soner教授大会报告了“Hedging Leveraged EFTs”，报告讲述了在包括隔夜跳跃风险，无限长的时间和市场摩擦的集合中，如何对交易所交易基金的杠杆率进行每日的再调整。大会报告结束后，李仲飞教授致闭幕辞，感谢来自世界各地学者的积极参加，并就下一届在越南举办的第七届亚洲量化金融会议向与会嘉宾发出了诚挚的邀请。

参会者合影留念

本次亚洲量化金融会议圆满结束，参会者纷纷表示从各位专家教授的报告中进一步了解到量化金融的前沿研究，并在与其他学者的交流学习中受益良多。亚洲量化金融会议从2013年起每年举办一次，过去五年依次在新加坡国立大学、山东大学、香港中文大学、日本大阪大学、韩国科学技术学院举办，该会议的影响力已不断扩大和提升，吸引了大批亚洲学者以及世界其他地区学者的积极参与和学术讨论。我们相信，在各位学者的积极参加和大力支持下，亚洲量化金融会议将会延续辉煌，为量化金融的蓬勃发展做出重要贡献。